Lisans eğitimini 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Dr. Aydın, yüksek lisans ve doktora derecelerini, sırasıyla 2011 ve 2016 yıllarında, Finans Mühendisliği alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nden almıştır. Doktora tez çalışmalarını Imperial College London bünyesindeki Finansal Sinyal İşleme (FSP) Laboratuvarı’nda yürütmüş olup lisansüstü çalışmaları sırasında ayrıca Heidelberg ve Ulm Üniversiteleri’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuştur. 2011-2016 yılları arasında uluslararası bir kuruluş bünyesinde finansa...
Lisans eğitimini 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Dr. Aydın, yüksek lisans ve doktora derecelerini, sırasıyla 2011 ve 2016 yıllarında, Finans Mühendisliği alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nden almıştır. Doktora tez çalışmalarını Imperial College London bünyesindeki Finansal Sinyal İşleme (FSP) Laboratuvarı’nda yürütmüş olup lisansüstü çalışmaları sırasında ayrıca Heidelberg ve Ulm Üniversiteleri’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuştur. 2011-2016 yılları arasında uluslararası bir kuruluş bünyesinde finansal sektör kalkınmasına yönelik Dünya Bankası ve çeşitli Birleşmiş Milletler alt kuruluşlarını da içeren çok paydaşlı araştırma ve projeler yürütmüştür. İstinye Üniversitesi’ne katılmadan önce TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde dersler veren Dr. Aydın, Küresel Risk Profesyonelleri Derneği (GARP) Finansal Risk Yöneticisi (FRM) sertifikasına sahiptir. Çeşitli uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve misafir editörlük yapmaktadır. Araştırma alanları, matematiksel finans, hesaplamalı optimizasyon, finansal sinyal işleme, ve makine öğrenmesi / takviyeli öğrenme konularını içermektedir.
Makaleler
A quantitative framework for testing the resilience of Islamic finance portfolios under IFSB and Basel capital rules ,2017
Stress testing of energy-related derivative instruments based on conditional market risk models ,2010
A quantitative framework for testing the resilience of Islamic finance portfolios under IFSB and Basel capital rules ,2017
A robust bi-objective mathematical model for disaster rescue units allocation and scheduling with learning effect ,2020
Asset-backed stable numéraire approach for sustainable valuation ,2020
Bildiriler
Optimal Control of Stochastic Hybrid Systems under Regime Switches, Impulsiveness and Delay, in Finance, Economics and Nature - WEBER GERHARD WILHELM,SAVKU EMEL,AYDIN NADİ SERHAN,TEMOÇİN BÜŞRA ZEYNEP,KESTEL AYŞE SEVTAP
Exploring the Trading Implications of the Brody-Hughston-Macrina (BHM) Framework using Reinforcement Learning - AYDIN NADİ SERHAN
A Risk-Based Stochastic Optimization Framework for pre-Disaster Optimal Allocation of Earthquake Search and Rescue Units - AYDIN NADİ SERHAN
Concept and mathematics of interest-free valuation and financial engineering - AYDIN NADİ SERHAN, RAINER MARTIN
A novel multi-objective model for sustainable-robust aggregate production planning problem - BABAEE TIRKOLAEE ERFAN, AYDIN NADİ SERHAN, MAHDAVI IRAJ, ÇELİK BÜŞRA
Kitaplar
Financial Modelling with Forward-looking Information: An Intuitive Approach to Asset Pricing – Springer
Science, Engineering Management and Information Technology – Springer
Multidimensional and Strategic Outlook in Digital Business Transformation – Springer
